BACKTESTING Y OPTIMIZACIÓN


¿Cuál es el mejor promedio móvil para el comercio de divisas? Cuando se trata de los promedios móviles, seleccionar la longitud óptima de un promedio móvil puede convertirse en un problema. En la mayoría de los casos, los operadores de forex minoristas seleccionan intuitivamente la longitud apropiada de un promedio móvil. Es crucial saber si el promedio móvil que está utilizando tiene alguna ventaja estadística al probar en los datos del mercado pasado.

La optimización se puede realizar en los datos del mercado, pero la optimización en exceso solo podría significar el ajuste de la curva. En otras palabras, si optimiza en exceso los datos de precios, los resultados del backtest serán fantásticos porque el promedio móvil está optimizado para producir los mejores resultados, pero es probable que produzca resultados muy pobres en el futuro porque el futuro nunca será igual al pasado.

La optimización y el backtesting son dos cosas diferentes. La optimización es encontrar el mejor parámetro para su indicador y el backtesting es la prueba de cómo se realizan esos parámetros en los diferentes datos del mercado. Si desea desarrollar una estrategia sólida, su backtesting debe producir resultados consistentes en una amplia gama de clases de activos y marcos de tiempo.

Si continúa cambiando el parámetro de su indicador en diferentes marcos de tiempo y activos, eso significa que está ajustando el indicador a la curva y no es lo suficientemente sólido como para funcionar en todo tipo de entorno de mercado.
PLAZOS Y PARES DE DIVISAS PROBADOS
No he ejecutado la optimización de los promedios móviles para encontrar los mejores períodos para el marco de tiempo diario en diferentes pares de divisas, pero elegí arbitrariamente MAs populares y los probé para ver cuál da un resultado consistente sobre el otro.

Se han utilizado promedios móviles simples de 5 días, 10 días, 20 días y 50 días en el backtesting. En la prueba posterior, se usó el historial del tipo de cambio de enero de 2000 a enero de 2019. Los pares de divisas probados son EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD y NZDUSD.

Las señales se generan en base a las tarifas de fin de día. Si aparece una señal de compra al precio de cierre diario de hoy, la operación de compra se ejecuta a ese precio de cierre. Se genera una señal de compra cuando el precio cruza por encima de la media móvil y viceversa. Las operaciones de compra y venta se ejecutan simultáneamente, lo que significa que el sistema está siempre en el mercado.

Echemos un vistazo a los resultados de backtesting.

Puede ser bastante sorprendente y decepcionante saber que con 5, 10, 20 y 50 SMA en el marco de tiempo diario, la mejor tasa de ganancias que puede obtener es solo alrededor del 32%. Sin embargo, eso es algo común para un sistema de seguimiento de tendencias.

Se sabe que las estrategias de seguimiento de tendencias reducen las pérdidas, lo que permite que se ejecute la ganancia. Además, se cree que las tendencias del mercado solo son un 20-30% del tiempo, por lo que la mayoría de los movimientos laterales pueden haber incurrido en muchas pérdidas pequeñas, lo que resultó en una relación de ganancias y pérdidas relativamente pequeña.

Entre los seis promedios móviles estudiados, 5, 10 y 20 tuvieron un desempeño pobre, ya que solo pudieron obtener ganancias en 2 pares de divisas. El MA de 50 días ganó dinero en cinco de los seis pares de divisas y dio resultados muy superiores a los promedios de sus pares.

AL FINAL…
Se debe tener en cuenta que estos promedios móviles se probaron utilizando una regla comercial muy simple y se usaron solos con el precio. Quiero decir que hay varias formas de comerciar usando promedios móviles y se pueden combinar con otros indicadores para generar mejores resultados.

Por lo tanto, se puede concluir que, aunque puede haber diferentes maneras de obtener beneficios de las estrategias basadas en promedios móviles, el cruce de precios y el promedio móvil se comportan mal en el mercado de divisas. Sé creativo y prueba tu estrategia para comerciar con confianza.